Bruke Excel til Back Test Trading Strategies Hvordan tilbake test med Excel Ive gjort en god del handelsstrategi back testing. Ive brukte sofistikerte programmeringsspråk og algoritmer, og Ive har også gjort det med blyant og papir. Du trenger ikke å være en rakettforsker eller en programmerer for å teste mange tradingstrategier. Hvis du kan bruke et regnearksprogram som Excel, kan du prøve å test mange strategier. Målet med denne artikkelen er å vise deg hvordan du kan teste en handelsstrategi med Excel og en offentlig tilgjengelig datakilde. Dette burde ikke koste deg mer enn tiden det tar å gjøre testen. Før du begynner å teste noen strategi, trenger du et datasett. I det minste er dette en rekke datatider og priser. Mer realistisk trenger du datetime, åpne, høye, lave, lukkede priser. Du trenger vanligvis bare tidskomponenten i dataserien hvis du tester intradag trading strategier. Hvis du vil jobbe sammen og lære å tilbakestille testen med Excel mens du leser dette, følg deretter trinnene som jeg skisserer i hver seksjon. Vi trenger å få noen data for symbolet som vi skal tilbake testen. Gå til: Yahoo Finance I feltet Enter symbol (er) skriv inn: IBM og klikk GO Under Quotes på venstre side klikk på Historiske priser og skriv inn datointervallene du vil ha. Jeg valgte fra 1 jan 2004 til 31 des 2004 Bla ned til bunnen av siden og klikk Last ned til regneark Lagre filen med et navn (for eksempel ibm. csv) og til et sted du senere kan finne. Klargjøre data Åpne filen (som du lastet ned over) ved hjelp av Excel. På grunn av den dynamiske naturen på internett, kan instruksjonene du leser over, og filen du åpner, ha endret seg når du leser dette. Når jeg lastet ned denne filen så de øverste få linjene slik ut: Du kan nå slette kolonnene du ikke skal bruke. For testen som jeg skal gjøre, vil jeg bare bruke datoen, åpne og lukk verdier så jeg har slettet høy, lav, volum og adj. Lukk. Jeg sorterte også dataene slik at den eldste datoen var første og den siste datoen var nederst. Bruk Data-gt Sorter menyalternativene for å gjøre dette. I stedet for å teste en strategi som sådan, vil jeg prøve å finne dagen i uken som ga den beste avkastningen hvis du fulgte en kjøpsåpning og selg den nært strategien. Husk at denne artikkelen er her for å introdusere deg til hvordan du bruker Excel til å prøve teststrategier. Vi kan bygge videre på dette fremover. Her er ibm. zip-filen som inneholder regnearket med dataene og formlene for denne testen. Mine data ligger nå i kolonne A til C (Dato, Åpne, Lukk). I kolonne D til H har jeg plassformler for å bestemme avkastningen på en bestemt dag. Skriv inn formlene Den vanskelige delen (med mindre du er en Excel-ekspert) jobber ut formlene som skal brukes. Dette er bare et spørsmål om praksis og jo mer du trener de flere formlene du vil oppdage, og jo mer fleksibilitet vil du ha med testingen. Hvis du har lastet ned regnearket, ta en titt på formelen i celle D2. Det ser slik ut: Denne formelen kopieres til alle de andre cellene i kolonnene D til H (unntatt den første raden) og trenger ikke justeres etter at den er kopiert. Jeg forklarer kort formelen. IF-formelen har en tilstand, sann og falsk del. Tilstanden er: Hvis ukedag (konvertert til et tall fra 1 til 5 som matcher mandag til fredag) er det samme som uken i første rad i denne kolonnen (D1) da. Den sanne delen av uttalelsen (C2-B2) gir oss bare verdien av Lukk - Åpen. Dette indikerer at vi kjøpte Åpen og solgt Lukk, og dette er vår fortjeneste. Den falske delen av erklæringen er et par doble anførselstegn () som ikke plasserer noe i cellen hvis ukedag ikke matches. Skiltene til venstre for kolonnebrevet eller radnummeret låser kolonnen eller raden slik at når den kopierte den delen av cellehenvisningen, endres ikke. Så her i vårt eksempel, når formelen er kopiert, vil referansen til datacellen A2 endre radnummeret hvis den kopieres til en ny rad, men kolonnen vil forbli i kolonne A. Du kan neste formlene og lage unormalt kraftige regler og uttrykk. Resultatene nederst på ukedagskolonnene har jeg lagt opp noen sammendragsfunksjoner. Spesielt gjennomsnitt og sum funksjoner. Disse viser oss at i 2004 var den mest lønnsomme dagen for å gjennomføre denne strategien på en tirsdag, og dette ble tett fulgt av en onsdag. Da jeg testet Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategien og skrev den artikkelen brukte jeg en veldig lignende tilnærming med et regneark og formler som dette. Målet med denne testen var å se om utløp fredager var generelt bullish eller bearish. Prøv det. Last ned noen data fra Yahoo Finance. last det inn i Excel og prøv formlene og se hva du kan komme med. Legg inn dine spørsmål i forumet. Lykke til og lønnsom strategi jakt Hvorfor bruke Excel til Backtest Trading Strategies Læring å handle tar tid og masse tålmodighet. I denne artikkelen diskuterer jeg hvorfor det er bra å bruke Excel for å backtest handelsstrategier. Hva er en god handelsstrategi En viktig del av trading lønnsomt, er å bruke en god handelsstrategi. Ulike typer strategier fungerer bedre i ulike markedsforhold, og det kan være nyttig å ha mer enn en god strategi. En god handelsstrategi er som en velutstyrt drakt. Det må føles bra og se bra ut. En handelsstrategi må passe godt sammen med personligheten og livsstilen til handelsmannen, samt å være lønnsom. Hvis handelsstrategien ikke passer inn med handelsmannen, vil den trolig mislykkes. En avslappet, tankefull handelsmann skal nok jobbe med å utvikle en langsiktig pasientstrategi som tar store fortjenester fra store markedsbevegelser. De handelsmenn som får høyt på adrenalin og vil være konstant inn og ut av markedet, bør handle med høy sannsynlighet på de kortere tidsrammer. Like viktig er tiden og evnen til å handle strategien riktig. En person som jobber 40 timer i uka, kan ikke med rimelighet handle en strategi som krever konstant oppmerksomhet. Det kan også være vanskelig å konsentrere seg om handel hjemmefra når huset er fullt av støyende barn. Traders må være realistiske om hvor mye tid og energi de kan bruke til sin strategi. Hvordan utvikle en god handelsstrategi Den eneste sikre måten å utvikle en handelsstrategi som fungerer for deg, er prøve og feil. Inntil du har handlet en strategi, bor i markedet, vet du ikke sikkert om det passer deg. Det er måter å fremskynde prosessen med å utvikle din egen strategi. Se gjennom handelshistorikken. De finansielle markedene har en måte å lære oss på leksjonene vi trenger å lære. Å studere dine tidligere handler er svært nyttig for å forfine din tilnærming til handel. Se hvordan du takler vanskelige forhold. Hvor godt holder du deg til planen din og hvor mye fortjeneste eller tap du tar ut av hvert markedskryss. Kunne du få mer fortjeneste ut av dine vinnende bransjer og kutte dine tapere tidligere Backtesting For å introdusere nye metoder og for å takle ulike markedsforhold, er backtesting ekstremt viktig. Backtesting bruker historiske prisdata for å se hvordan tradingstrategier ville ha utført. Backtesting må gjøres med forsiktighet, og tidligere prestasjoner er ikke like i fremtidig ytelse. Imidlertid er det uvurderlig å utjevne strategier som aldri har vært lønnsomme og oppdage svakheter i tilsynelatende gode strategier. Backtesting er også veldig nyttig for å etablere generelle handelsprinsipper for et bestemt marked. For eksempel har jeg gjennomført en serie tester ved hjelp av et tilfeldig trading system. I disse artiklene: tilfeldig oppføring og tilfeldig oppføring pluss tekniske indikatorer. Disse tester viste at i et EURUSD-marked kan et tilfeldig inngangssystem være lønnsomt. Jeg kommer ikke til å handle med et tilfeldig inngangssystem, men jeg skal bruke prinsippene, for eksempel en tilbakestilling som en del av min daglige handel i EURUSD. Bruke Microsoft Excel Excel er svært tilgjengelig, og de fleste vet allerede veien rundt programvaren. Det er veldig brukervennlig, og det er en stor mengde informasjon tilgjengelig online for å forbedre Excel-ferdighetene. Handelsstrategier er programmert ved hjelp av logiske setninger. Excel er et av de enkleste miljøene å programmere. Et stort antall tekniske indikatorer kan programmeres og handelslogikken kan være så enkelt eller komplisert etter behov. I min Amazon Kindle eBook 8211 Slik Backstest en Trading Strategy Bruke Excel 8211 Jeg viser hvordan Excel kan brukes til å utvikle dine egne backtest regneark. Hvis du er på utkikk etter et regneark, kan du også kjøpe dem direkte: Kjøp Excel-regneark. Lære å handle er en langsommere prosess enn de fleste av oss ønsker. Men ved å bruke noen av ideene i artikkelen er det mulig å gjøre det til en raskere (og mye billigere) prosess. Del dette: I stedet for å fortelle deg det beste verktøyet eller prosessen som du kan bruke til backtesting, la meg i stedet fokusere på de største feilene du trenger for å unngå for å gjøre en pålitelig backtest. Dette er noen av de viktigste faktorene du trenger å huske på når du backtesting aksjehandel strategier - Data overfitting: Dette er uten tvil den største feilen de fleste gjør for å skape en strategi som gir spektakulære backtested resultater. Når du oppretter strategien, hvis du begynner å justere parametrene dine på en måte som maksimerer avkastningen, vil den strategien mest sannsynlig mislykkes i liveforhold. Det er 2 måter å overvinne denne testen uten prøving og lage strategier basert på logikk snarere enn ved å justere innspillingsparametere. Forward looking bias: Dette skjer når du bruker data for å generere signaler som ellers ikke ville vært tilgjengelige på det tidspunktet tidligere. Hvis for eksempel en selskaps regnskapsår er mars, og du bruker inntjeningsdataene for foregående år 1. april, er det svært sannsynlig at selskapet ikke ville ha annonsert dataene før mai eller juni. Det ville resultere i en fremtidsrettet forspenning. Overlevelsesforstyrrelser. Dette er en av de vanskeligste å legge merke til feil. La oss si at du har en strategi som handler fra en liste med 500 småkapital aksjer basert på noen tekniske indikatorer. Sjansen er at hvis du prøver å få tak i 10 års historisk prisdata for disse 500 aksjene for backtesting, vil du ikke inkludere dataene for alle de aksjene som ble avnotert i den tiårsperioden. Når du tester din strategi, vil du ikke regne med mulige handler som ville ha blitt generert på noen av de dårlige aksjene hvis du faktisk hadde utført denne strategien i den perioden. Rett fokuserer på avkastning. Det er mange parametere som du må vurdere for å bedømme kvaliteten på en strategi. Rent fokus på avkastning kan føre til store problemer. For eksempel, hvis Strategi A gir 10 avkastninger over en bestemt periode med maksimal nedgang på -2, og strategi B gir 12 avkastninger med drawdown på -10, så er B klart ikke en overlegen strategi for A. Det finnes andre viktige parametre slik som drawdown, suksessrate, skarphet, etc. Markedsvirkning, transaksjonskostnader. Når man ser på muligheten for en strategi, er det svært viktig å vurdere mulige markedsvirkninger av handelen og også transaksjonskostnadene som påløper. Du kan bli fristet til å lage en strategi som buyssells store mengder av noen lav likviditetsaksjer som har en tendens til å gi eksepsjonell avkastning. Men når du går inn i markedet for å gjennomføre denne strategien, vil en stor ordre på en illikvide aksje flytte prisen som du ikke ville ha tatt med i testingen. Også transaksjonskostnader kan også endre avkastningen vesentlig, slik at du alltid bør se på netto overskudd. Data mining. Dette er ganske lik dataoverfittingproblemet. Hvis du torturerer dataene lenge nok, vil det bekjenne noe. Dette er en vanlig spøk blant datavitenskapere som tror at hvis du bruker nok tid, kan du finne et mønster i nesten hvilket som helst sett med data. Det betyr ikke nødvendigvis at dette mønsteret vil være gyldig i fremtiden. Grunnleggende endringer. Det kan veldig godt skje at du finner en strategi som utfører svært godt på tidligere data. Men en fundamental endring i markedsdynamikken kan føre til at den samme strategien svikter i fremtiden. Det er velkjent at nesten enhver god strategi må fortsette å utvikle seg med endrede markedsforhold. Liten tidsramme. Det er viktig å teste strategien over en tilstrekkelig lang periode og i endrede markedsforhold. Dette gjelder spesielt for aksjemarkedsstrategier som kan fungere svært godt i et oksemarked, men vil tørke ut bankkontoen din i et sidelengs eller bjørnmarked. Det er mange andre ting å vurdere når backtesting. Men til slutt er den eneste måten å sikre at en strategi fungerer i liveforhold, å teste den i liveforhold. (Ansvarsfraskrivelse: Jeg er medstifter av Tauro Wealth. Utsikten som presenteres her er bare mine personlige meninger og er kun til orientering.) Tauro Wealth er et finansielt teknologiselskap (Tauro Wealth) som ønsker å løse problemene som står overfor detaljhandel investorer i India. Vi håper å gi omfattende langsiktige investeringsløsninger til en brøkdel av tradisjonelle kostnader. 4.5k Vis middot View Oppvoter middot Ikke for reproduksjon Flere svar nedenfor. Relaterte spørsmål Hva er gode måter å backtest en handelsstrategi på og hvordan å gjøre det Er det noen fem beste aksjehandelsteknikker eller strategier Hva er den beste aksjemarkedet Hva er de beste måtene for en ferskere å være et proff på handelsmarkedet. beste strategi for å investere og handle for en ny aktør på aksjemarkedet Hva er den beste programvaren for backtesting futures strategier Hva er det beste meglerfirmaet for nybegynnere Hvilke er de beste bankene i India for å gjøre handel i aksjemarkedet Hva er de første skrittene til investere i det indiske aksjemarkedet Hva er den beste online-programvare for backtesting porteføljeallokeringsstrategier Jeg vil lære aksjehandel. Hva er de beste måtene å handle om? Hva er aksjen til å kjøpe nå i India? Algoritmisk handel: Hva er noen backtesting servicestools Hva er den beste måten å sette opp for suksess i børshandel Hvordan kan jeg kjøpe Snapchat-aksjer i India Javier Gonzalez . Investeringsforvalter Oracle Fund LP Ed Seykota bruker C. Det kan være mer arbeid å skrive din backtesting fra stratch, men det gir fordelen at ingen andre får tilgang til dine signaler. Noen programvare kommuniserer for quotupdatesquot og hva som ikke er tilbake til morsskipet og meglerne kan ende opp med å kjenne dine strategier og handel mot dem. Avhengig av tidshorisonten din og stopper, kan dette ikke engang være et problem. Hvis du er fast bestemt på å bruke et lettere språk enn C, kan du prøve å bruke en åpen en, ikke proprietær, slik at du ikke er beholdt til handelsprogramvareselskapet. 17,1k Visninger middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for Reproduksjon Stort spørsmål Dessverre er backtesting-komponenten i alle detaljhandelsorienterte programmer som ninjatrader, tradestation, esignal, etc, all crap. Du kan absolutt ikke stole på det. Resultatene er verk av fiksjon kuttet fra hele klut. Du må enten bygge ditt eget backtesting miljø (Andreas Clenow039s blogg etter tråden har noen artikler om dette) Eller du kan bruke en av flere skybaserte løsninger. Quantopian ser ganske bra ut, og Quantconnect er et lignende produkt. Akkurat nå, fra begynnelsen, ser I039d på Quantopian. 11.5k Vis middot Vis Upvotes middot Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp derivater lærer som bor i NYC. Det er ganske mange meglere som gir backtesting til klienter som en del av deres klientprogramvaresuite. Men oftere enn ikke, de er svarte bokser i den forstand at du ikke vet hvordan beregningene er gjort. Deretter er det gratis backtesters på nettet. Men IMO du får det du betaler for. Frittstående programvare kan undersøkes på: Backtesting Software Listen inneholder backtesting programvare inkludert i et meglerfirma verktøy, men det har også frittstående programvare. Hvis du handler for å leve (dine egne penger eller noen andre), er det min preferanse å bruke frittstående programvare. Håper det er nyttig. 1,5k Visninger middot View Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Det er ingenting som er bedre enn Amibroker når det gjelder Backtesting. Det er et av de mest allsidige verktøyene for Trading systemutvikling og testing. Den har en veldig robust backtest og optimaliseringsmaskin ut av esken. I tillegg gir det også tilpasset backtester-grensesnitt som bruker som du kan spille rundt standard backtest-regler og beregninger. Sjekk ut de følgende få artiklene som dreier seg om Amibroker backtesting: 2.8k Visninger middot View Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Før du bruker spesialiserte verktøy for back-testing, foreslår jeg at man forsøker MS Excel Pivot Table først. Pivottabellverktøyet er flott for inspeksjon, filtrering og analyse av store datasett. I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan man lager en enkel timingbasert strategi og hvordan man beregner sin historiske ytelse. I det følgende vil jeg vise hvordan du lager en analyse som forrige innlegg: 8220Selg i mai og gå bort 8211 Virkelig 8220. Trinn 1: Skaff dataene Først må vi få dataene til analysen. Vi vender oss til Yahoo for å hente Dow-Jones-indeksen (Se Liste over Market Data Kilder for andre kilder). På en eller annen måte skjuler Yahoo Finance nedlastningsknappen for Dow-Jones-indeksen. Men det er enkelt å gjette riktig kobling: Lagre denne filen på disken. Deretter åpner du den med MS Excel 2010, og vi fortsetter med neste trinn. Trinn 2: Legg til kolonner for ytelse og indikator Nå, i denne filen legger vi til logg-retur (Kolonne 8220Return8221) for hver dag i tidsseriene: Deretter legger vi til indikatoren for handelsstrategien 8211 i dette tilfellet bare måneden av året: Til slutt legger vi til en gruppeindikator: Tiår Trinn 3: Legg til pivottabell Sorter data i Tabell Pivot Tabellverktøy - gt Valg - gt Oppsummer verdi ved - gt Sum trinn 4: Betinget formatering For å få oversikt over data i pivottabellen formaterer vi verdiene i 8220Percent Style8221 og 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Betinget formatering Trinn 5: Beregne den faktiske ytelsen Summen av loggkastene i pivottabellen er en god indikasjon på ytelsen av en handelsstrategi. Men den akutte ytelsen kan enkelt hentes fra loggen returnerer ved: Nå er du klar: Hver celle inneholder ytelsen til å kjøpe Dow-Jones-indeksen i begynnelsen og selge den på slutten av hver måned. Ha det gøy med dine egne studier Du finner en detaljert studie om forestillingene i de forskjellige månedene i hovedindeksene her. Konklusjon Back-testing av enkle handelsstrategier er enkelt ved hjelp av Excel-pivottabeller. Mens mer avanserte strategier vanligvis krever en mer spesialisert programvarepakke (som vi ser i MACD Back-testing), fører fem enkle trinn til inngående innsikt i en tidsbasert strategi. Hvis dataserien blir stor, kan man utføre de samme trinnene med MS Power Pivot. et gratis MS Excel-tillegg med databasetilgang. Post navigasjon Legg igjen en kommentar Avbryt svar Fint innlegg. Jeg er glad for å lande på denne bloggen. La meg foreslå deg dette: For å se den faktiske ytelsen I pivottabellen, bare legg til et beregnet felt fra menyen: Valg gt Felt, Elementer, amp Sets gt Beregnet felt8230 Deretter mærk det 8220p8221 og skriv inn formelen. 8220 EXP (Return) -18221 Du kan endelig legge til dette feltet i verdier området, for å få 8220Sum av p8221 rett i tabellen. Ja, du har rett Dette er mye bedre enn å duplisere bordet. Jeg vil oppdatere dette innlegget så snart som mulig.
Comments
Post a Comment